Gestión de activos y matemáticas
Adrián González y Alexandra Cortés, consultores de Afi, escriben en el nº 230 de Empresa Global, correspondiente al mes de abril de 2023.
El artículo habla sobre cómo las matemáticas son fundamentales en la gestión de activos y han sido la base para el crecimiento de esta industria. Las ramas más aplicadas son la probabilidad, la estadística y el cálculo diferencial, en áreas como el análisis de riesgos, la valoración y la gestión cuantitativa. Se mencionan algunos modelos matemáticos importantes en la valoración de activos, como el modelo de Markowitz y el CAPM, así como la fórmula desarrollada por Fisher Black y Myron Scholes para la valoración de opciones financieras. También se destacan los avances en el análisis de riesgos, desde conceptos básicos como el importe en riesgo hasta el valor en riesgo (VaR). Por último, se menciona que los modelos matemáticos ya no solo explican los riesgos o la rentabilidad de una cartera, sino que también ayudan a tomar decisiones de inversión.
Artículo completo en Empresa Global.
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